大数据为什么不能预测外汇期货股票

因为无论是外汇,期货,还是股票。价格的决定性因素有以下两点:

1、未来的信息。

2、人们的预期。

举个例子,美国宣布了xx政策,这个政策会影响美股走势,进而影响国内股市。

大数据与期货「大数据与期货的关系」

这个过程,就是大数据无法预测未来行情的原因,因为这里面有两个变量是数据和机器算不出来的。

首先,这个消息是新消息,是我们之前不知道的消息。这个消息的内容和发布时间,是发布者人为的,主观的选择的,数据算不出来的。这个消息什么时候出,是什么样的消息,数据无法提前知道。

第二点,人们对这个数据的反应,是数据算不出来的,有的人觉得利多,有的人觉得利空,而价格是双方博弈之后的结果。这个程度是算不出来的。是高开?是高开低走?还是平开?数据算不出来。

基于以上两点。所以大数据不能预测未来走势。

各位觉得呢?

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未来没法预测精确,而交易市场需要精确到小数点后,大数据能做的只是一个概率的统计,能有一个相对的范围,而一个相对的范围,就能通过严格的数学分析,获取相对稳定的赢利,关注本心数据科技中心,本心数据科技中心是一个专业的金融大数据分享平台,在里面总能找到让你满意的数据

首先我们来说一下大数据预测的原理是什么。

日常生活中,我们会遇到一系列的问题,其实都可以把他们大致分为回归和分类。而这两种都是可以用固定模式解释的。我直接上几张图你就能明白了(图片摘自神经网络算法),比如预测未知小虫应该属于哪一类,通过一根线就能解决对吧。

通过学习小虫的分类我们可以画一条线让两边的距离都相等,我们可以预测左边的未知小虫就是毛虫。

但是金融市场却很难量化,是因为其中的结果,也就是价格并不像预测小虫那样只有两个坐标参数,而是市场中无数买卖方决策的,而不同买卖方又有不同的权重比,难以归一化处理,换句话说,其实如果你能知道市场上所有人的想法也可以说你能预测价格。所以市场是N维结构,而每一维都可能决定价格,所以难以预测。

现在市场上普遍的交易模式其实是跟踪市场合力,也就是传统趋势交易法,找到影响权重最大的那一维度去跟踪学习,可能会比较大概率的判断趋势。

所以,理论上是可以预测的,不够准确是因为得到的信息不够多,如果有100%的市场信息那么就能够判断走势,这跟物理学中的拉普拉斯妖很像(可以自行百度)。从物理角度出发实际是不能预测的,因为熵增定理不允许绝大多数人获取更多信息,不确定原理也不允许人们同时观测到微观物质的方向和速率。

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感谢朋友邀请,对于这个问题猛地一看有点蒙,试问:大数据不能,又有什么能呢?追问:到底能不能?

答:没有什么能够预测。阿拉神灯是不存在的,我们能做的是--用技术分析把握大概率出现的行情,最终赚的减去亏的就是净盈利了。

但是数据对于分析是极为重要的,选取的样本、参数设置、以及出现概率较高的行情收集成数据库,都是对分析高效的参考因素。

再者,谈及预测一说,准确来讲,行情不是预测的,而是用来发现和参与的。市场瞬间万变,靠静态数据预测未来,本身就是不符合逻辑的,所以才有顺势交易的说法。趋势完成之前,没有人可以预测,只是步下让人自以为是的“陷阱”,于是才有了“韭菜”开始膨胀并走向灭亡。

任何预测都是根据历史统计规律预测未来,因为所有的数据都来自过去,也就是用过去预测未来,但期货也好,股票也好,所处的各种环境是千变万化的,所以只能判断出一个概率,而不可能严丝合缝。

大数据也好、技术分析也好、基本面判断也罢,对股市和期货的趋势也仅仅是预判而不是预测!没有100%!!!