什么样的期货交易系统是完美的
所谓期货交易系统就是由行情接收模块、交易柜台模块、风控模块、策略模块、日志模块和回测模块六大模块组成的系统。下面来谈谈,这六大模块是怎么构成期货交易系统,在期货交易系统中主要担当什么角色:
行情接收模块
做交易需要的tick行情数据就是通过行情模块接收进来。这个模块好比人的嘴巴,有了这张嘴巴,我们才可以把吃进来的行情数据变成我们的能量(钱)。
交易柜台模块
这个模块,主要就是用来将我们的买卖信号发送出去,发到交易所。在期货交易系统里面,这个是非常关键的一个部分,尤其在高频领域里面,这个交易模块的速度,有时就决定了你的买卖赚不赚钱。这个模块犹如我们的双腿,是用来走路的,走到不同的交易所,而且还要看谁走得快。
风控模块
这个模块主要用来控制期货交易系统在合规的范围内交易。期货交易需要遵守交易所的很多规定,比如开仓手数限制,撤单数限制和自成交限制。所以这个模块就好比人的双手,得知道什么该拿什么不该拿。
策略模块
这个模块主要用来控制买卖信号,是期货交易系统里面最核心的部分,好比人的大脑。这个模块会用到大量的数学公式做计算,将计算结果转换成买卖信号,期货交易系统赚不赚钱基本就看它了。
日志模块
这个模块主要用来记录期货交易系统的所有买卖数据,比如什么时间点买了多少手,价格是多少?这个模块非常重要,尤其当期货交易系统出现异常时,就是通过查看日志模块来发现异常的原因。这个好比我们日常生活中的笔记本,记录着每一笔生活开支。
回测模块
这个模块对期货交易系统来说也是非常重要的,它是用来研究策略的关键。通过它,可以拿几年的历史数据来验证策略算法,看过去是不是可以赚钱。另外盘后还可以用来回放当天的实盘数据,看策略跑的跟实盘交易是不是一样。这个好比我们电视机的回放功能。
所以一个期货交易系统就是由行情接收模块、交易柜台模块、风控模块、策略模块、日志模块和回测模块组成的系统。
一个好用的交易系统首先总体结果是要能赚钱的,其次,交易过程的各个环节要明确的。
尽管我们要求总体盈亏之后的结果是要赚钱的,但是实际上也没有完美无缺的交易系统,只要能做到简单的帮助你赚钱就已经可以了。没有完美的交易技术自然也就没有完美的交易系统,任何试图用系统来完美的诠释行情都是错误的,所以,该止损的还是要止损,该错过得盈利还是得错过只要总体做下来给你赚钱的信心这就足够了,它所反应的是概率,而不是方向性预测。
一个好的交易系统在交易的过程中是几乎不给交易者发挥主观预测的空间的,他从开仓信号,平仓信号,资金管理都是唯一并且明确的(尽管这种唯一并不总是正确)交易者唯一要做的就是用自己的交易信念来信任和守护自己的交易系统,即使是错,也错的坚决。
期货交易系统通俗的来讲,就是对交易者的交易动作,如:开仓,加仓,持仓,平仓,止盈,止损,使用仓位等,有一致性的约束,而不是由着交易者性格在市场中随意的交易,这些规则综合起来就是交易系统。系统类的交易者基本也就是实现了在规则内的自由交易。
交易系统的主要作用为:
1、使依据交易系统操作的交易者基本排除了个人的主观判断(随意交易,重仓赌博,解套靠幻想,摊成本等),只要随着市场变化不断调整交易参数,就能比较长期、稳定地赢利。
2、系统性交易者相较于非系统性交易者,在风险管理方面更加成熟与健全。如:系统性交易者对每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损金额、预期连续赢利次数、预期连续损失次数等等。这些投资风险管理的重要参数。都是在交易前已经算出来的,只需要执行系统信号就可以了。
3、有了交易系统的帮助,交易者通过对交易系统的执行,使得自己可以快速的健全自己的交易心理素质。当交易者能够长期、准确、全面执行交易系统的全部操作信号时,可以说此时已真正推开迈入成功殿堂的大门。
期货交易市场经过这么多年的发展,市面上存在很多种交易系统。虽然设计原理大致想同,但是任何的一个交易系统都是有性格的,大多交易者学了多个交易方法为什么还是做不好的原因。
期货交易中没有好用的系统,所有的系统都是交易者根据自己的交易习惯,不断完善、总结出来的。
适合自己的交易系统,才是好的交易系统。
交易系统除了买入逻辑、交易理念外,解决进出场、风险控制、资金管理外,再无其他,区别赢家与输家的都是在交易时间之外的努力、勤奋、总结。
华尔街没有新鲜的事物,再好的系统只要有人能够实现盈利,那说明就是好的系统,但换个人,可能就是亏损的结果。
“汝果欲学诗,功夫在诗外”
--交易也是如此,交易系统本身并不复杂,能不能实现盈利,全在于交易者自身的掌握、和完善,不断的反思总结。
一起来看看,这个市场中,这样几个成功的前辈及他们的交易:
徐长波:每天凌晨1点到4点这个常人睡觉的时间段,他用来研究和完善自己的交易系统。
王迅:从早上7点起床到凌晨1点睡觉,躺在床上的时间只有6个小时,其它的18个小时几乎全都在为交易思考。一年200多个交易日,每天如此
期货市场中,想要盈利,仅有交易系统,即使是最好的交易系统,只要不是交易者本人的,都没有什么用,除了这些。
还要有足够的悟性,善于做总结,否则最终也只是一个市场研究者,或是普通工作者而已。
------------------------------------------------------------------------------------------------
欢迎在评论区留言交流,请点赞支持,谢谢~
我来回答:
1、个人认为,交易系统是指,期货交易者在长期的实战摸索中总结出来的一套成熟的交易规则体系。
它应该包括投资哲学理念(如尊重趋势、辩证思维,逻辑演绎思维、归纳总结思维等)、投资规则限制(什么该做、什么不该做、执行力)、投资交易策略(趋势追踪、反趋势交易、区间策略等)。
2、投资理念相当于努力的方向,理念不对,努力白费。规则相当于纪律,没有规矩不成方圆,执行力必须到位!策略相当于模式,适合自己最好,大部分是自己的交易模式总结。这个没有捷径,必须高强度的训练、体悟。每个人的模式基本都是建立在自己的知识框架、哲学思想、市场理解、个人性格基础上。拿来主义不太合适。
3、自己的每个模式都要包含方向抉择、仓位管理、进场时机、离场时机(止损、止盈)等要素,每个要素都要解决好!才能组成完整的交易!